下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关说法，正确的有( )。

admin2022-07-06 27

问题下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关说法，正确的有( )。

选项 A、对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值/(CTD价格×期货合约面值/100)×CTD转换因子
B、对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动/期货合约价格
C、国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
D、基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的相对额

答案A,C

解析基点价值(BPV)是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。其公式：对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动/期货合约价格波动=债券组合的基点价值/期货合约的基点价值=债券组合的基点价值/(CTD价格×期货合约面值/100)×CTD转换因子，其中CTD为最便宜可交割债券。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/L06g777K

本试题收录于：期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关说法，正确的有( )。

期货基础知识

期货从业资格

证券公司申请介绍业务资格，配备必要的业务人员，公司总部至少有()名、拟开展介绍业务的营业部至少有()名具有期货从业人员资格的业务人员。

期货公司扩大业务规模或者作出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行()。

期货公司先后分别收到客户王某和李某的指令，均要求购买同一手期货，李某出具的价格比王某高，并且承诺如果这笔期货能够买到，期货公司可以从中收取10％的劳务费，则期货公司应当先传递()的指令。

根据《期货公司管理办法》的规定，(　　)，视为客户对交易结算报告内容的确认。

特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循()的原则，确保特殊单位客户、分户管理资产和期货结算账户对应关系准确。

期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担，并按下列方式处理：交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由()承担。

随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格的关系是(　　)。

2007年，全球期货(期权)交易量中，所占比重最大的是(　　)。

我国期货交易所的开盘价由集合竞价产生，集合竞价采用最大成交量原则。()[2011年5月真题]

国家为统一全国的年节及纪念日放假作出的规定是

下列地址属于B类地址的是________。

A．原B．络穴C．郄声D．下合穴E．八脉交会穴病在腑者，治疗宜选

A、一次用量B、1日用量C、3日用量D、5日用量E、7日用量根据《处方管理办法》麻醉药品、第一类精神药品除注射剂和控缓释剂以外的剂型处方不得超过

结账时，应当划通栏双红线的是()。

()所产的瓷器，一白一青，在地域上一北一南，代表了唐朝瓷器生产的两大主流。

计算机语言是一类面向计算机的人工语言，它是进行程序设计的工具，因此又被称为程序设计语言。现有的程序设计语言一般可分为三类，它们是（）。

下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关说法，正确的有( )。

期货基础知识

期货从业资格

证券公司申请介绍业务资格，配备必要的业务人员，公司总部至少有()名、拟开展介绍业务的营业部至少有()名具有期货从业人员资格的业务人员。

期货公司扩大业务规模或者作出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行()。

期货公司先后分别收到客户王某和李某的指令，均要求购买同一手期货，李某出具的价格比王某高，并且承诺如果这笔期货能够买到，期货公司可以从中收取10％的劳务费，则期货公司应当先传递()的指令。

根据《期货公司管理办法》的规定，( )，视为客户对交易结算报告内容的确认。

特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循()的原则，确保特殊单位客户、分户管理资产和期货结算账户对应关系准确。

期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担，并按下列方式处理：交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由()承担。

随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格的关系是( )。

2007年，全球期货(期权)交易量中，所占比重最大的是( )。

我国期货交易所的开盘价由集合竞价产生，集合竞价采用最大成交量原则。()[2011年5月真题]

国家为统一全国的年节及纪念日放假作出的规定是

下列地址属于B类地址的是________。

A．原B．络穴C．郄声D．下合穴E．八脉交会穴病在腑者，治疗宜选

A、一次用量B、1日用量C、3日用量D、5日用量E、7日用量根据《处方管理办法》麻醉药品、第一类精神药品除注射剂和控缓释剂以外的剂型处方不得超过

结账时，应当划通栏双红线的是()。

()所产的瓷器，一白一青，在地域上一北一南，代表了唐朝瓷器生产的两大主流。

计算机语言是一类面向计算机的人工语言，它是进行程序设计的工具，因此又被称为程序设计语言。现有的程序设计语言一般可分为三类，它们是（）。

根据《期货公司管理办法》的规定，(　　)，视为客户对交易结算报告内容的确认。

随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格的关系是(　　)。

2007年，全球期货(期权)交易量中，所占比重最大的是(　　)。