资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是( )。

admin2019-01-23 30

问题资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是( )。

选项 A、市场组合的贝塔值为0
B、贝塔值不能小于0
C、贝塔值越大，预期收益率越低
D、贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

答案D

解析贝塔系数度量的是资产收益率相对于市场波动的敏感性。一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高，对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率。市场组合的贝塔值是标准值1。

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证券投资基金基础知识

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