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某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。9月21日，其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S＆P500指数期货
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。9月21日，其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S＆P500指数期货
admin
2021-02-28
101
问题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。9月21日，其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S＆P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8％，该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S&P500指数的β系数为0.9)为( )。
选项
A、盈亏相抵，不赔不赚
B、盈利0.025亿美元
C、亏损0.05亿美元
D、盈利0.05亿美元
答案
B
解析
先用395=265000000×0.9/(2420×X)得出乘数X≈250，基金跌了8％，就是亏了8％×2.65=0.212(亿美元)，而期货赚了240×250×395=23700000(美元)，即0.237亿美元，因此相减得出基金此时总共盈利0.025亿美元。
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