下列情形中，期权内在价值不为零的情况有( )。 Ⅰ．看涨期权行权价格＞标的价格 Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格 Ⅲ．看跌期权行权价格＞标的价格 Ⅳ．看跌期权行权价格＜标的价格

admin2018-09-20 73

问题下列情形中，期权内在价值不为零的情况有( )。
Ⅰ．看涨期权行权价格＞标的价格 Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格
Ⅲ．看跌期权行权价格＞标的价格 Ⅳ．看跌期权行权价格＜标的价格

选项 A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ

答案B

解析看涨期权的内在价值一标的物的市场价格－执行价格；看跌期权的内在价值＝执行价格－标的物的市场价格。如果计算结果小于0，则内在价值等于0。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LULg777K

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)