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  3. 关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是(　　)。

关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是(　　)。

admin2009-09-26  30
问题 关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是(　　)。
选项 A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于完全负相关
B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于正相关
C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于不相关
D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于完全正相关
答案A
解析 当PXY＝1时，X和Y完全正相关；当PXY＝-1时，X和Y完全负相关；PXY＝0时，X和Y不相关。
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