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关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是( )。
关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是( )。
admin
2009-09-26
22
问题
关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是( )。
选项
A、一个只有两种资产的投资组合,当ρ
XY
=-1时两种资产属于完全负相关
B、一个只有两种资产的投资组合,当ρ
XY
=-1时两种资产属于正相关
C、一个只有两种资产的投资组合,当ρ
XY
=-1时两种资产属于不相关
D、一个只有两种资产的投资组合,当ρ
XY
=-1时两种资产属于完全正相关
答案
A
解析
当P
XY
=1时,X和Y完全正相关;当P
XY
=-1时,X和Y完全负相关;P
XY
=0时,X和Y不相关。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LVGg777K
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