下列关于市场风险压力测试的说法，错误的是( )。

admin2019-06-13 69

问题下列关于市场风险压力测试的说法，错误的是( )。

选项 A、压力测试主要对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C、压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响
D、应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

答案A

解析压力测试用来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能给银行带来的潜在损失，而不是分析正常市场情况下银行所承受的市场风险，故A选项说法错误，B选项说法正确。银行应当通过压力测试来估算如利率、汇率、股票价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情况下，银行可能遭受的损失。故C选项说法正确。董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。故D选项说法正确。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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