巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》,对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求:置信水平采用( )的单尾置信区间;持有期为( )个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月;至少每3个月更新一次数据。

admin2022-06-04  35

问题 巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》,对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求:置信水平采用(    )的单尾置信区间;持有期为(    )个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月;至少每3个月更新一次数据。

选项 A、90%5
B、90% 10
C、99% 10
D、99%5

答案C

解析
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