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某年11月初,一美国出口商在1个月后将收到出口货款200万欧元,当时现汇汇率为1欧元=1.1855/65美元,当年12月份交割的欧元期货价格为1欧元=1.1 870美元。该出口商为避免1个月后欧元贬值而遭受损失,决定采用外汇期货交易进行保值。若1个月后现汇
某年11月初,一美国出口商在1个月后将收到出口货款200万欧元,当时现汇汇率为1欧元=1.1855/65美元,当年12月份交割的欧元期货价格为1欧元=1.1 870美元。该出口商为避免1个月后欧元贬值而遭受损失,决定采用外汇期货交易进行保值。若1个月后现汇
admin
2019-02-19
70
问题
某年11月初,一美国出口商在1个月后将收到出口货款200万欧元,当时现汇汇率为1欧元=1.1855/65美元,当年12月份交割的欧元期货价格为1欧元=1.1 870美元。该出口商为避免1个月后欧元贬值而遭受损失,决定采用外汇期货交易进行保值。若1个月后现汇汇率和12月份交割的欧元期货价格分别变为1.1810/20和1.1830,试分析计算:
进行保值后该出口商出售200万欧元的实际美元收入。
选项
答案
在期汇市场上损益为200×(1.1870-1.1830)=0.8万美元。但是在现汇市场上,11月预收200万欧元,折合美元为200×1.1855万;12月卖出200万欧元,折合美元为200×1.1810,则现汇市场损益为:200×(1.1810-1.1855)=-0.9万美元。则总的套期保值收入为-0.9+0.8=-0.1万美元,净损失降低0.8万美元,基本实现套期保值目的。
解析
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