首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
admin
2015-03-07
36
问题
用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
选项
A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑,由于“肥尾”现象广泛存在,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值;历史模拟法克服了方差一协方差法的部分缺陷,考虑到“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。所以,用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LyTM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
项目的可行性研究和贷款项目评估的相同点主要表现在()。
借款需求和借款目的是两个紧密联系的概念,下列关于二者的说法,不正确的是()。
对借款人进行贷后监控的过程中,对人及其行为的调查是()监控的特点。
以下关于借款人资金结构表述,正确的是()。
下列()属于商业银行固定资产贷前调查报告中结论性意见的内容。
对全额保证金业务、存单(国债)质押业务等分别给予不同的审批权限,这属于信贷授权形式中的()。
包含投资估算与资金筹措安排情况的贷前调查报告是()。
下列各项不属于常用固定资产折旧方法的是()。
关键流动资产指的是资产负债表上始终存在的那一部分流动资产。()
投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况,每种情况所对应的概率和收益率如下表所示:
随机试题
在我国尚未列入献血者血液筛查的是
男,72岁。脑血管病患者。住院期间突然半夜起床活动。无目的地摸床,摸墙,摸病友的头,自语,白天安静入睡。该患者最可能的诊断是()
关于市场预测方法中简单移动平均法的说法,正确的有()。
劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时,应立即向()报告。
根据现行规定,报关企业本部及报关企业跨关区分支机构进行报关注册登记对报关员人数的要求分别为()。
中国人民银行规定商业银行逾期贷款率应不大于()。
某羽毛球赛共有23支队伍报名参赛,赛事安排23支队伍抽签两两争夺下一轮的出线权,没有抽到对手的队伍轮空,直接进入下一轮。那么,本次羽毛球赛一共会出现()次轮空的情况。
一、注意事项1.本题本由给定资料与作答要求两部分组成。考试时间为150分钟。其中。阅读给定资料参考时限为40分钟,作答参考时限为110分钟。满分100分。2.请在题本、答题卡指定位置上用黑色字迹的钢笔或签字笔填写自己的姓名和准考证号,并
(2014年)设α1,α2,α3均为3维向量,则对任意常数k,l,向量组α1+kα3,α2+kα3线性无关是向量组α1,α2,α3线性无关的
MarkTwain:OneofAmerica’sBestKnownandBestLovedWritersMarkTwainwrote"TheAdventuresofHuckleberryFinn"in1884
最新回复
(
0
)