用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2015-03-07 57

问题用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；历史模拟法克服了方差一协方差法的部分缺陷，考虑到“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。所以，用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

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以下体现是信贷资金第二重支付的是()。

贷款担保是指为提高()的可能性，降低银行资金损失的风险，银行在发放贷款时要求借款人提供担保，以保障贷款债权实现的法律行为。

一般认为流动比率在()以上、速动比率在()以上的，表明企业偿债能力强。

下列情形中，可能会导致公司借款需求的有()。

下列行为属于企业经营活动的是()。

呆账核销是指银行经过内部审核确认后，动用()将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销，从而使账面反映的资产和收入更加真实。

我国人民币贷款利率按贷款期限可分为()。

应银行要求，借款人在银行保持一定数量的活期存款和低利率定期存款指的是（）

采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是(　　　)。

ShirleyAllenlovedtosingandplaythepiano.Shestudiedmusicincollege.Herdreamwastobecomea【21】orsinger.Everyt

引起预应力损失的原因有()。I．锚具变形引起；Ⅱ．预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起；Ⅲ．蒸汽养护时产生；Ⅳ．钢筋应力松弛产生；V．混凝土收缩和徐变引起；Ⅵ．环形构件由于混凝土局部挤压引起

如果某项资源不能再为企业带来经济利益，即使是由企业拥有或控制，也不能作为企业的资产在资产负债表中列示。（）

()是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。

根据《会计档案管理办法》，企业总分类账的保管期限为()。

下列金融工具在货币市场中交易的有()。

设单位质点在水平面内作直线运动，初速度v｜t=0=v0．已知阻力与速度成正比(比例系数为1)，问t为多少时此质点的速度为?并求到此时刻该质点所经过的路程．

在下面列出的数据模型中，哪一个是概念数据模型（）。

打开工作簿文件Exe．xlsx，对工作表“‘计算机动画技术’成绩单”内数据清单的内容进行筛选，条件是：实验成绩15分及以上，总成绩90分及以上的数据，工作表名不变，保存Exc．xlsx工作簿。

A、Theyhavebecomepopular.B、Theyarelikelytobemade.C、Theyareinusenow.D、Theywillnotbemade.B男士说人们还没有用纸制造飞机和轿车，但假以

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贷款担保是指为提高()的可能性，降低银行资金损失的风险，银行在发放贷款时要求借款人提供担保，以保障贷款债权实现的法律行为。

一般认为流动比率在()以上、速动比率在()以上的，表明企业偿债能力强。

下列情形中，可能会导致公司借款需求的有()。

下列行为属于企业经营活动的是()。

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应银行要求，借款人在银行保持一定数量的活期存款和低利率定期存款指的是（）

采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。

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如果某项资源不能再为企业带来经济利益，即使是由企业拥有或控制，也不能作为企业的资产在资产负债表中列示。（）

()是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。

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设单位质点在水平面内作直线运动，初速度v｜t=0=v0．已知阻力与速度成正比(比例系数为1)，问t为多少时此质点的速度为?并求到此时刻该质点所经过的路程．

在下面列出的数据模型中，哪一个是概念数据模型（）。

打开工作簿文件Exe．xlsx，对工作表“‘计算机动画技术’成绩单”内数据清单的内容进行筛选，条件是：实验成绩15分及以上，总成绩90分及以上的数据，工作表名不变，保存Exc．xlsx工作簿。

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