用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2015-03-07 48

问题用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；历史模拟法克服了方差一协方差法的部分缺陷，考虑到“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。所以，用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LyTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

在信贷资金总量一定的情况下，信贷资金周转速度、流动性、安全性、效益性的关系是()。

对借款人进行贷后监控的过程中，对人及其行为的调查是()监控的特点。

下列各项中，反映区域信贷资产质量的指标是()。

根据《贷款通则》，借款人可以是法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。()

下列符合选择目标市场的要求的有()。

公司以没有明确市场价格的质押股权进行质押的，应当在()中选择较低者为质押品的公允价值。

某公司上一年度的净利润为570万元，销售收入为9700万元。总资产为12000万元，所有者权益为6700万元，则该公司上一年度的()。

在贷款决策中，除了使用财务报表本身的资料外，还需要使用财务指标综合反映借款人的财务状况，这些指标分别是()

进行项目财务评估时，下列关于企业产品成本和销售收入会计核算的说法，正确的是()。

普通损失准备金可以计人商业银行资本基础的附属资本，但计人的普通准备金不能超过加权风险资产的()

可以以动产作为客体的物权类型是()。

道教奉老子为教祖，尊称为（）

会计要素

相关群体中，个体在特定情境下，将其作为参照对象所构成的群体是()

关于CT增强扫描原理和意义的论述，下列哪一些是正确的

相关各专业工种之间的检验称什么方式（）.

除尘系统中，在除去粉尘颗粒的同时还可以进行气体净化的除尘设备为()。

下列选项中，不属于公共行政主体社会职能的是()。

J.Martin所给出的战略数据规划方法是一种有效的信息系统开发方法，该方法认为系统开发应以下列哪一项为中心?()

Lookattheformbelow.Youwillhearawomancallingaboutsomeproblemswithanorder.CustomerServic