首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
admin
2015-03-07
50
问题
用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
选项
A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑,由于“肥尾”现象广泛存在,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值;历史模拟法克服了方差一协方差法的部分缺陷,考虑到“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。所以,用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LyTM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
凡利用国外借入资金对国内转贷的贷款展期问题,应按“挂钩”和“脱钩”两种方式区别处理,下列说法错误的是()。
商业银行应当随时保持足够弥补贷款内在损失的准备金指的是()。
公司信贷活动中的提供主体和接受主体分别为()
评价信贷资产质量的指标不包括()。
在对贷款项目进行成本审查时,外购投入物的成本应包括由企业负担的()。
在世界著名金融杂志《欧洲货币》提出的计算国别风险的方法中,关于计算公式A-〔A/(B-C)〕×(D-C)的说法,正确的有()
投资利税率是()。
某项目的净现金流经测算,当折现率为20%时,净现值为-4.78;当折现率为15%时,净现值为5.51。用线性插值法计算的投资内部收益率为()。
采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。
市场风险内部模型的优点包括()。
随机试题
消风散的组成药物中含有
胰岛素的治疗作用是
甲公司经过联系,与乙公司达成关于购买进口红松原木的合同,约定价格1400元每吨,购买1000吨,并商定了其他相关事宜。甲公司按合同在约定日期支付乙公司140万元,乙公司也按时发货。但甲公司对货物进行商品检验时,发现是国产原木,质量要低些,市场价格大约120
中美两国都是世界贸易组织成员。《保护工业产权巴黎公约》、《保护文学艺术作品伯尔尼公约》和《与贸易有关的知识产权协定》对中美两国均适用。据此,下列哪一选项是正确的?(卷一/2007年第45题)
TheauthorofthegreatnovelGulliver’sTravelsis______.
2013年上半年,浙江省规模以上工业企业营业收入和利润总额分别为28544.6亿元和1380.2亿元,同比分别增长8.1%和13.0%,增幅比上年同期分别回升0.6和3.4个百分点;企业亏损面和亏损率分别为20%和12.7%,增幅比上年同期分别回落5.2和
国际金币本位制的特点有:()
小张从事烟酒销售,为了赚取利润决定用工业酒精掺水作为酒出售。其好友知道了他的想法,就规劝他说,用酒精掺水销售,会损害饮用人的身体健康,小心会出人命。并且告诉他按照《刑法》的规定,销售有害的食品,要判处5年以下有期徒刑,对人体造成危害的要处10年以下有期徒刑
下列说法错误的是__________。
Thedesiretouselanguageasasignofnationalidentityisaverynaturalone,andinresultlanguagehasplayedaprominent【
最新回复
(
0
)