用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2015-03-07 56

问题用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；历史模拟法克服了方差一协方差法的部分缺陷，考虑到“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。所以，用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

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下列关于资产转换理论的说法中，正确的有()。

关于贷款分类的意义，下列说法错误的是()。

评价信贷资产质量的指标不包括()。

监事会是我国商业银行所特有的监督部门，下列不是监事会的职责是()

下列关于质押的说法，错误的是()。

按所有者性质和组织形式细分，公司信贷客户包括()。

贷款抵押的风险防范措施包括()。

在价格领导模型中，贷款利率通常由三部分构成，即（）

在分析国家风险的方法中，()是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。(　　　)

超声测量胎儿股骨长度，怎样才能避免较大的测量误差

正常足月妊娠，子宫腔容量平均比未孕时增加的倍数为

公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起多长时间提出行政复议申请（　　）。

可能导致企业资本成本上升的因素有()。

针对审计工作底稿的归档期和保存期限，以下说法中，错误的是()。

(2014年卷一第35题)甲公司和乙公司共同拥有一项外观设计专利权，现甲公司欲以该专利权质押给银行进行融资。下列说法哪些是正确的?

在发生有毒气体泄漏及其他易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物质险情后，处警人员到达现场后的下列做法，不恰当的是()。

在面向对象方法中，类的实例称为【】。

Jack’s______ofblackmusicandperformersintoamainstreamartformcontributedincrucialbutnotoftennotedwaystodesegr

用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

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下列关于资产转换理论的说法中，正确的有()。

关于贷款分类的意义，下列说法错误的是()。

评价信贷资产质量的指标不包括()。

监事会是我国商业银行所特有的监督部门，下列不是监事会的职责是()

下列关于质押的说法，错误的是()。

按所有者性质和组织形式细分，公司信贷客户包括()。

贷款抵押的风险防范措施包括()。

在价格领导模型中，贷款利率通常由三部分构成，即（）

在分析国家风险的方法中，()是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。( )

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正常足月妊娠，子宫腔容量平均比未孕时增加的倍数为

公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起多长时间提出行政复议申请（ ）。

可能导致企业资本成本上升的因素有()。

针对审计工作底稿的归档期和保存期限，以下说法中，错误的是()。

(2014年卷一第35题)甲公司和乙公司共同拥有一项外观设计专利权，现甲公司欲以该专利权质押给银行进行融资。下列说法哪些是正确的?

在发生有毒气体泄漏及其他易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物质险情后，处警人员到达现场后的下列做法，不恰当的是()。

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商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。(　　　)

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