计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

admin2010-08-27 53

问题计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

选项 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案C

解析本题是出题重点，考生要掌握。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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