首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)D股票半年后市价的预测情况如下表: (3)根据D股票历史
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)D股票半年后市价的预测情况如下表: (3)根据D股票历史
admin
2012-02-05
56
问题
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元;
(2)D股票半年后市价的预测情况如下表:
(3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4;
(4)无风险年利率4%;
(5)1元的连续复利终值如下:
要求:
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格;
选项
答案
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格; 看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25.00+2.65+25.30/[*]=2.46(元) 或:看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25.00+2.65+25.30/(1+2%)=2.45(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Lysc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
甲公司每年最低运营资本是1000万元,但是有5%的可能性需要1500万元才能维持运营。如果该公司风险资本为510万元,该公司生存的概率是()。
根据我国《企业内部控制应用指引——工程项目》,下列各项中,属于需要分离的不相容职务有()。
企业进行会计数字比较的方式包括()。
收集与商业交易相关的源数据并定期对这些信息进行报告的信息系统是()。
近年来中国公民出境游市场处于高速发展的阶段,实行多元化经营的鸿湖集团于2006年成立了甲旅行社,该旅行社专门提供出境游的服务项目,其市场份额位列第二。根据波士顿矩阵原理,鸿湖集团的甲旅行社业务属于()。
某银行为了减少顾客等待的时间,提高银行效率并为顾客创造价值,开发了一种叫号系统,这种系统能使客户知道自己的等待时间并提示他们要办理业务的柜台号。根据以上信息,从价值链分析的角度可以判断这个活动属于()。
D公司是一家从手工作坊起家的企业,随着规模的扩大,公司的员工已经超过1000人,但是公司只有总经理和部门经理两个层次的管理层。从纵向分工结构的角度,该公司的组织结构类型属于()。
对于房地产业来说,交通、家具、电器、学校、汽车、物业管理、银行贷款、有关保险、社区、家庭服务等会对住房建设产生影响,进而影响到整个房地产业的结构。上述内容表明产业内存在()。
关于工程项目建设,下列做法违背内部控制基本原则的是()。
成本领先战略主要适用于()。
随机试题
设有定义:char*c;以下选项中能够使c正确指向一个字符串的是()。
阅读下面这篇短文,回答问题。中国古代小说的发展及其规律吴组缃中国的小说,也和世界各国一样,是从神话传说开始的,人在我
过敏性紫癜的毛细血管镜检查可呈现
A.葡萄糖醛酸苷B.酚苷C.碳苷D.氮苷E.氰苷苦杏仁苷属于()。
如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告投资估算的()以上或其他主要指标需要变动时,要重新报批可行性研究报告。
2019年9月,X市人民法院受理了本市甲公司诉Y市乙公司对一幢房屋所有权归属纠纷一案。2019年12月,Y市人民法院受理了债务人乙公司的破产申请,此时,甲、乙公司之间的所有权归属纠纷尚未审结。根据《企业破产法》及其司法解释的规定,下列关于该合同纠纷案的表述
山东旅游发展近期目标是:到2012年,全省接待国内游客达到3.5亿人次,接待入境游客达到350万人次,旅游总收入达到3500亿元。()
法律权威是就国家和社会管理过程中法律的地位和作用而青的,指的是法的不可违抗性。其中法律权威的内在基础是
We’vejustinstalledtwoair-conditionersinourapartment,______shouldmakegreatdifferencesinourlifenextsummer.
Webuybooks,andthentheywaitforustoreadthem.Days,months,evenyears.Booksare【C1】______That’sOKforbooks,butnot
最新回复
(
0
)