D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)D股票半年后市价的预测情况如下表: (3)根据D股票历史

admin2012-02-05  34

问题 D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
   (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元;
   (2)D股票半年后市价的预测情况如下表:
   
   (3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4;
   (4)无风险年利率4%;
   (5)1元的连续复利终值如下:
   
   要求:
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格;

选项

答案利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格; 看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25.00+2.65+25.30/[*]=2.46(元) 或:看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25.00+2.65+25.30/(1+2%)=2.45(元)

解析
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