2. 考研
  3. 以下为一个公司的资产负债表： 已知债券为5年期，每年付利一次，利息为10％的固定息票债券，存单为一年期，利息6％，求： 根据此次分析，分析银行所面临的利率风险包括什么。

以下为一个公司的资产负债表： 已知债券为5年期，每年付利一次，利息为10％的固定息票债券，存单为一年期，利息6％，求： 根据此次分析，分析银行所面临的利率风险包括什么。

admin2015-08-29  38
问题 以下为一个公司的资产负债表：

已知债券为5年期，每年付利一次，利息为10％的固定息票债券，存单为一年期，利息6％，求：
根据此次分析，分析银行所面临的利率风险包括什么。
选项
答案主要风险为重新定价风险。由于利率的变动使得银行的债券、存单等都会重新定价，而重新定价的结果有潜在损失的可能，其缺口被称为“重新定价缺口”。 此外还存在基差风险，当一般利率水平的变化引起不同种类的金融工具的利率发生程度不等的变动时，银行就会面临基差风险。即使银行资产和负债的重新定价时间相同，只要存款利率与贷款利率的调整幅度不完全一致，银行就会面临风险。我国商业银行目前贷款所依据的基准利率一般都是中央银行所公布的利率，因此，基差风险比较小。但随着利率市场化的推进，特别是与国际接轨后，我国商业银行因业务需要，可能会以LIBOR为参考，到时产生的基差风险也将相应增加。
解析
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