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市场上有两种基金A和B,它们的收益都与两个因子有关。A对因子1的敏感度是0.5,对因子2的敏感度是0.8;B对因子1的敏感度为1.5.对因子2的敏感度为1.4.基金A的期望收益率为16.52%,基金B的期望收益率为21.96%。无风险利率为10%。 如果
市场上有两种基金A和B,它们的收益都与两个因子有关。A对因子1的敏感度是0.5,对因子2的敏感度是0.8;B对因子1的敏感度为1.5.对因子2的敏感度为1.4.基金A的期望收益率为16.52%,基金B的期望收益率为21.96%。无风险利率为10%。 如果
admin
2014-12-29
52
问题
市场上有两种基金A和B,它们的收益都与两个因子有关。A对因子1的敏感度是0.5,对因子2的敏感度是0.8;B对因子1的敏感度为1.5.对因子2的敏感度为1.4.基金A的期望收益率为16.52%,基金B的期望收益率为21.96%。无风险利率为10%。
如果一个投资者投资1000元购买基金A、基金B和无风险债券,则此时因子1和因子2各是多少?
选项
答案
设因子a的期望收益率为x,因子b的期望收益率为y,则根据套利定价模型对于基金A:16.52%=10%+0.5×(x-10%)+0.8×(y-10%) 对于基金B:21.69%=10%+1.5×(x一10%)+1.4×(y一10%) 联合解得:x=10.448%,y=17.87% 即因子1的期望收益率为10.448%,因子2的期望收益率为17.87%。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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