下列具有最长久期的债券是( )。(复旦大学2014真题)

admin2018-11-12  22

问题 下列具有最长久期的债券是(    )。(复旦大学2014真题)

选项 A、8年期,10%息票利率
B、8年期,零息票利率
C、10年期,10%息票利率
D、10年期,零息票利率

答案D

解析 由久期的计算公式可得,8年期,零息票利率的债券久期为8,10年期,零息票利率的债券久期为10。而8年期,10%息票利率和10年期,10%息票利率的债券久期分别小于8和10,所以选D。
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