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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
admin
2019-06-13
60
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
选项
A、增加14.22亿元
B、增加14.63亿元
C、减少14.22亿元
D、减少14.63亿元
答案
C
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:
△VA=一[DA×VV×△R/(1+R)]
△VL=一[DL×VL×△R/(1+R)]
将题目中的数据代入上述公式,△VA=一[6×900×0.5%/(1+5.5%)]=一25.59(亿元),△VL=一[3×800×0.5%/(1+5.5%)]=一11.37(亿元),△VA一△VL=一14.22(亿元),故商业银行的整体价值减少14.22亿元。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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