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考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为( )。
考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为( )。
admin
2009-11-26
48
问题
考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为( )。
选项
A、0.75
B、1
C、1.3
D、1.69
答案
A
解析
根据APT模型,18%=6%+1.0F,可得:F=12%。如果不存在套利机会,则15%=6%+β
A
F,可得:β
A
=0.75。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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