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下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计 Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ.是一种参数方法 Ⅳ.无须分布假定
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计 Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ.是一种参数方法 Ⅳ.无须分布假定
admin
2023-03-03
81
问题
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。
Ⅰ.是一种全值估计
Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ.是一种参数方法
Ⅳ.无须分布假定
选项
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅳ
答案
D
解析
历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MBxD777K
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