完全不相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为16%,证券B的标准差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,则下列叙述正确的有(  )。

admin2009-11-19  23

问题 完全不相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为16%,证券B的标准差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,则下列叙述正确的有(  )。

选项 A、证券组合P为最小方差证券组合
B、最小方差证券组合为64%A+36%B
C、最小方差证券组合为36%A+64%B
D、最小方差证券组合的方差为5.76%

答案C,D

解析
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