首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上有两只股票。股票A标准差30%,股票B标准差20%,不允许卖空。若两只股票相关性系数为1,怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为一1,风险最小的投资组合又应如何构建?(上海财经大学2012真题)
市场上有两只股票。股票A标准差30%,股票B标准差20%,不允许卖空。若两只股票相关性系数为1,怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为一1,风险最小的投资组合又应如何构建?(上海财经大学2012真题)
admin
2018-11-12
37
问题
市场上有两只股票。股票A标准差30%,股票B标准差20%,不允许卖空。若两只股票相关性系数为1,怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为一1,风险最小的投资组合又应如何构建?(上海财经大学2012真题)
选项
答案
若两只股票的相关系数为1,那么选择标准差小的股票进行选择会得到风险最小的股票组合。即投资组合全选择股票B。 若两只股票的相关系数为一1,当两只股票相关系数为一1时,假设有x投入到A股票中,有1一x投入到B股票中,则两只股票的方差为: σ=(0.3x)
2
+[0.2×(1一x)]
2
一2x(1一x)0.2×0.3 根据倒导数为0,可以解得x=0.4,也就是说最小方差的投资组合是40%投入到A股票中,60%投入到B股票中。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MKEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
我毕业于纽约大学,主修营销学。十年来,我的工作一直非常成功。
证明信
社区发展(哈尔滨工程大学2016年研;人大2015年研;社科院2011年研)
论述中国传统文化对中国社会工作发展的影响。(社科院2011年研)
伦理守则(中山大学2012年研)
社会互动的涵义及类型。(中山大学2011年研)
社会工作教育的意义。(中山大学2011年研)
假设某经济社会的消费函数C=30+0.8yd,税收T=50,投资I=60。政府购买G=50.净出口函数NX=50一0.05y,试求:投资从60增加到70时的均衡收入和净出口余额;
假设某经济社会的消费函数C=30+0.8yd,税收T=50,投资I=60。政府购买G=50.净出口函数NX=50一0.05y,试求:投资乘数:
随机试题
A、About60firesareburninginNewSouthWales.B、17firesinNewSouthWalesareundercontrol.C、Thefireshaveburnedalmost
下列关于滤波的调节,错误的是
小儿,女,母乳喂养,其最适宜的断奶时间是
排水管:通风管
某溶液含有氨0.32mol、氧0.18mol、氮0.70mol,总压为100kPa时,氨、氧、氮的分压分别为( )。
某机械加工企业,主要生产设备为金属切削机床:车床、铣床、磨床、钻床、冲床、剪床等,同时,车间还安装了3t桥式起重机,配备了2辆叉车。根据该公司近几年的事故统计资料,大部分事故为机械伤害和物体打击事故,其中曾经一年内发生冲床断指事故14起。根据以上场景,回答
依据《道路交通安全法》的规定,饮酒后驾驶机动车的,但不构成醉驾的,处罚正确的是()。
人民警察离休、退休的,其警衔()。
AlthoughItriedtoconcentrateonthelecture,Iwas______bythenoisefromthenextroom.
[A]year[B]winter[C]summer[D]passport[E]umbrella[F]medicine[G]newspaperItisthewarmestseasonbetweenspringand
最新回复
(
0
)