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  3. 案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例一，回答下列题目： 接上题

案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例一，回答下列题目： 接上题

admin2009-11-26  63
问题 案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据案例一，回答下列题目：
接上题，如果投资被允许以无风险收益率借款，那么投资组合的标准差可以降低(　　)。
选项 A、9.09%
B、10.09%
C、11.09%
D、12.09%
答案B
解析 由投资组合在最优资本配置线上的点，且期望收益率为24%。利用最优资本配置线的公式，可以求出相应的标准差：E(rC)=8%+0.4601σC=24%；可得：σC=34.78%。即标准差可以降低：44.87%-34.78%=10.09%。
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