某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收

admin2021-06-29  27

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。
    已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%、无风险收益率为8%。
    根据上述资料,回答下列问题:
下列说法中,正确的是(    )。

选项 A、甲组合的β系数高于乙组合的β系数,甲组合系统风险大
B、甲组合的β系数低于乙组合的β系数,甲组合系统风险小
C、甲组合的β系数高于乙组合的β系数,甲组合系统风险小
D、甲组合的β系数低于乙组合的β系数,甲组合系统风险大

答案A

解析 乙投资组合的β系数=3.4%÷(12%-8%)=0.85。甲投资组合的β系数为1.15,大于乙投资组合的β系数(0.85),说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
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