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某企业信用等级为AAA级,申请一笔800万元的流动资金贷款,期限为1年。由仓单质押,银行评估仓单下货物总价为1200万元,假设该笔贷款的资本成本为3%,营业成本为1%,贷款的年率为5.8%,AAA信用等级的违约概率为0.5%,该笔贷款的回收率为78.55%
某企业信用等级为AAA级,申请一笔800万元的流动资金贷款,期限为1年。由仓单质押,银行评估仓单下货物总价为1200万元,假设该笔贷款的资本成本为3%,营业成本为1%,贷款的年率为5.8%,AAA信用等级的违约概率为0.5%,该笔贷款的回收率为78.55%
admin
2015-07-30
64
问题
某企业信用等级为AAA级,申请一笔800万元的流动资金贷款,期限为1年。由仓单质押,银行评估仓单下货物总价为1200万元,假设该笔贷款的资本成本为3%,营业成本为1%,贷款的年率为5.8%,AAA信用等级的违约概率为0.5%,该笔贷款的回收率为78.55%,该笔贷款的非预期损失为90万元。试计算该笔贷款的RAROC。
选项
答案
因为RAROC=RAR(风险调整收益)÷经济资本,其中:RAR=净收入一经营成本一预期损失。 而预期损失为: 预期损失(EL)=违约率(PD)×违约损失率(LGD)×违约风险暴露故我们可得预期损失=800×0.5%×(1—78.55%)=0.858 同时有RAR=800×0.058—800×(0.03+0.01)一0.858=13.542 所以有RARAC=13.542÷90=15.05%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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