2. 考研
  3. 某企业信用等级为AAA级，申请一笔800万元的流动资金贷款，期限为1年。由仓单质押，银行评估仓单下货物总价为1200万元，假设该笔贷款的资本成本为3％，营业成本为1％，贷款的年率为5．8％，AAA信用等级的违约概率为0．5％，该笔贷款的回收率为78．55％

某企业信用等级为AAA级，申请一笔800万元的流动资金贷款，期限为1年。由仓单质押，银行评估仓单下货物总价为1200万元，假设该笔贷款的资本成本为3％，营业成本为1％，贷款的年率为5．8％，AAA信用等级的违约概率为0．5％，该笔贷款的回收率为78．55％

admin2015-07-30  50
问题 某企业信用等级为AAA级，申请一笔800万元的流动资金贷款，期限为1年。由仓单质押，银行评估仓单下货物总价为1200万元，假设该笔贷款的资本成本为3％，营业成本为1％，贷款的年率为5．8％，AAA信用等级的违约概率为0．5％，该笔贷款的回收率为78．55％，该笔贷款的非预期损失为90万元。试计算该笔贷款的RAROC。
选项
答案因为RAROC=RAR(风险调整收益)÷经济资本，其中：RAR=净收入一经营成本一预期损失。 而预期损失为： 预期损失(EL)=违约率(PD)×违约损失率(LGD)×违约风险暴露故我们可得预期损失=800×0．5％×(1—78．55％)=0．858 同时有RAR=800×0．058—800×(0．03+0．01)一0．858=13．542 所以有RARAC=13．542÷90=15．05％
解析
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