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财经
下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
admin
2021-04-28
59
问题
下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
选项
A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
答案
A,B,C
解析
记住久期缺口的特点，即缺口+，利率变动一，市场价值+。
记住这个之后，保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。另外久期缺口的绝对值越大，与系数的本质是一样的，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露就越大。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MoWM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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