已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外，还借入20%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

admin2021-08-17 63

问题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外，还借入20%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

选项 A、16.4%和24%
B、13.6%和16%
C、16.4%和16%
D、13.6%和24%

答案1

解析本题的主要考核点是资本市场线。由无风险资产和一种风险资产构成的投资组合的标准差=[*]由于无风险资产的标准差为0，所以，由无风险资产和一种风险资产构成的投资组合的标准差=X风σ阳；由无风险资产和一种风险资产构成的投资组合的预期报酬率=X风K风+X无K无。以上公式中，X风和X无分别表示风险资产和无风险资产在构成的投资组合的比例，X风+X无=1; K风和K无分别表示风险资产和无风险资产的期望报酬率；σ风和σ无分别表示风险资产和无风险资产的标准差。由此得到教材的计算公式，只不过教材中公式的符号Q和1-Q由这里的X风和X无分别表示而已。所以，总期望报酬率=120%×15%+(1-120%) × 8%=16.4%
总标准差=120%× 20%=24%。

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财务成本管理

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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外，还借入20%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

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