市场风险计量方法中缺口分析的局限性有( )。

admin2016-01-16 28

问题市场风险计量方法中缺口分析的局限性有( )。

选项 A、忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B、只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
D、主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E、忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

答案A,B,C,D,E

解析以上各项全部正确，都是缺口分析的局限性。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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