市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。要求：如果证券市场线的斜率提高到10％，确定市场组合的收益率。

admin2017-03-10 29

问题市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。
要求：
如果证券市场线的斜率提高到10％，确定市场组合的收益率。

选项

答案市场组合的收益率(R_m)=证券市场线的斜率(R_m-R_f)+无风险收益率R_f=10％+3％=13％。

解析

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中级财务管理

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