首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
admin
2019-02-19
78
问题
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
选项
答案
设最优风险资产投资比例为ω,则无风险资产的投资比例为1-ω。根据题意可知: ω×σ
s
+(1-ω)×σ=25%ω=10% 解得ω=40%,1-ω=60%。即该投资组合40%于风险资产,60%于无风险资产。此时该投资组合的预期收益率为r
p
=0.4×15%+0.6×5%=9%。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/N8ba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
()认为,长期债券和短期债券各自的利率均由各自市场的供求关系决定。
简述“金融深化”论的基本思想、理论贡献与政策含义。
研究金融发展与经济增长直接关系的理论是()。(2009年金融联考)
非居民与非居民之间进行金融资产交易的市场称为()。
对于有人口增长与技术进步的索洛模型Y=F(K,L×E),其中,总劳动L的增长率为n,劳动效率E的增长率为g。证明:(2012年中国人民大学802经济学综合)资本和劳动各自赚取了一个经济收入中的不变份额。
新古典宏观经济学与新凯恩斯主义的政策主张有什么不同?为什么?(2008年山东财经大学801经济学)
运用图形说明卡特尔模型的主要内容,并分析卡特尔组织的稳定问题。(2009年西南财经大学802经济学二)
评价处理外部性的三种方法:庇古税、制定排放标准和制定排污费。(2012年上海大学882现代经济学)
货币政策中介指标有何作用?选择中介指标的主要标准是什么?
试述什么是货币政策的最终目标与中介目标,货币政策中介目标的标准是什么?并说明中央银行在制定货币政策时,能否同时确定货币供给目标和利率目标?
随机试题
动脉圆锥
A.50~100mlB.200~400mlC.600~800mlD.1000ml人体24小时的不感蒸发量一般是
当产业处于衰退期时,应采取的战略是()
早期骨膜结核与类风湿性关节炎可靠的鉴别诊断依据是
中性点接地系统中,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压应等于()。
一座单层摄影棚,净空高度为7.8m,建筑面积10400m2,其中自动喷水灭火湿式系统保护面积为2600m2,布置闭式洒水喷头300个;雨淋系统保护面积为7800m2,布置开式洒水喷头890个,则按规定应设置()组雨淋阀。
简述“代理人在代理权限范围内实施代理行为”所包含的意思。
Waterisakindofchemicalsubstance.
ManypeopleinvestinthestockmarkethopingtofindthenextMicrosoftandDell.However,Iknow【C1】______personalexperienc
A、Toletthemlearnsomefinancialexperiences.B、Toletthemlearnhowtosavemoney.C、Toletthemlearnhowtobuygifts.D、T
最新回复
(
0
)