首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
admin
2019-02-19
106
问题
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
选项
答案
设最优风险资产投资比例为ω,则无风险资产的投资比例为1-ω。根据题意可知: ω×σ
s
+(1-ω)×σ=25%ω=10% 解得ω=40%,1-ω=60%。即该投资组合40%于风险资产,60%于无风险资产。此时该投资组合的预期收益率为r
p
=0.4×15%+0.6×5%=9%。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/N8ba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
洛伦茨曲线反映了()
简述中银行的主要职能。
试述凯恩斯主义和货币主义的货币需求理论的异同。
为什么说交易动机是货币需求的必要条件?
下列不属于货币非中性论的是()。
M=L1(Y)+L2(i)形式的货币需求函数属于()。
最能表达或说明利率和期限关系的收益率曲线形状的理论是()。
以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金为()。
金融市场的构成要素包括()。
科斯定理的主要内容是什么?它的提出在经济学理论发展中有什么重要意义?并说明建立产权市场在解决外部性中的重要作用。(2009年西南财经大学801经济学一)
随机试题
仿形铣削中,粗铣时仿形仪的灵敏度调低些可__________。
与气体扩散速率有关的因素是
环烯醚萜易溶的溶剂有
某医疗机构发现一例霍乱传染病患者,医务人员根据传染病疫情控制的相关规定将该患者隔离治疗,但该患者以工作要紧为由,擅自脱离隔离治疗。此时医务人员应采取的做法是:
下列选项中,属于固定资产贷款贷前调查报告内容要求的有()。
《宪法》第98条规定,地方各级人民代表大会每届任期()年。
根据教师的需要和不同时期所关注的焦点问题,福勒和布朗将教师的成长历程划分为关注生存、______和关注学生三个阶段。
阅读关于“外力作用和地表形态”的图文资料,按要求完成教学设计任务。材料一《普通高中地理课程标准(实验)》中的内容标准要求:“结合实例,分析造成地表形态变化的内外力因素。”材料二某版本教科书中关于“褶皱山”的部分内容。褶皱山
海关热线“12360”与铁路购票热线“12306”经常被群众混淆,海关热线经常会接到群众电话预定火车票,在春运期间尤为严重,而且网上搜索引擎在搜索“12360”时,也时常会出现搜索结果为“12306”的情况。如果你是海关“12360”热线接线员,请问你会如
甲委托乙购买一套机械设备,但是要求以乙的名义签订合同,乙遂与丙签订了设备购买合同。此后,由于甲的原因导致乙不能按时向丙支付设备款。在乙向丙说明了自己是受甲委托向丙购买机械设备后,关于丙的权利,下列选项正确的有()。
最新回复
(
0
)