2. 考研
  3. 假设无风险收益为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益为15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

假设无风险收益为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益为15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

admin2019-02-19  75
问题 假设无风险收益为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益为15％，标准差为25％，试求：
假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
选项
答案设最优风险资产投资比例为ω，则无风险资产的投资比例为1－ω。根据题意可知： ω×σs+(1－ω)×σ=25％ω=10％ 解得ω=40％，1－ω=60％。即该投资组合40％于风险资产，60％于无风险资产。此时该投资组合的预期收益率为rp=0．4×15％+0．6×5％=9％。
解析
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