假设某投资组合有A、B、C三种证券，它们的β值分别为0.3、0.8、3，投资比例分别为60%、30%、10%，求在无风险资产收益率为6%，市场证券组合期望收益率为10%时，三种证券以及该投资组合的期望收益率。

admin2008-10-14 60

问题假设某投资组合有A、B、C三种证券，它们的β值分别为0.3、0.8、3，投资比例分别为60%、30%、10%，求在无风险资产收益率为6%，市场证券组合期望收益率为10%时，三种证券以及该投资组合的期望收益率。

选项

答案A的期望收益率为：6%+(10%-6%)×0.37=7.2% B的期望收益率为：6%+(10%-6%)×0.8=9.2% C的期望收益率为：6%+(10%-6%)×3=18% 该投资组合的期望收益率为： 60%×7.2%+30％×9.2%+10%×18%=8.88%

解析

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证券投资分析

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