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  3. 假定利率比股票分红高2％，5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710

假定利率比股票分红高2％，5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710

admin2022-04-20  38
问题 假定利率比股票分红高2％，5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，(    )。
选项 A、5月1日上午10点，两合约的理论价差为18．5点
B、5月1日上午10点，两合约的理论价差为17．5点
C、投资者平仓后每张合约亏损3000元
D、投资者平仓后每张合约赢利3000元
答案D
解析 由已知条件可知，r－d=2％；5月1日上午10点，9月份合约与6月份合约的实际价差为50点，而理论价差为：S(r－d)(T2一T1)／365=3 600×2％×3÷12=18(点)；平仓后每张合约获利：10×300=3 000(元)。
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