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通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来3个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。
通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来3个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。
admin
2022-02-10
53
问题
通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来3个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。
选项
A、1.540~1.740
B、1.590~1.690
C、1.615~1.665
D、1.565~1.750
答案
B
解析
汇率波动的标准差为250个基点,即0.025。由于正态随机变量的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为95%,因此,未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于(1.64-0.025×2,1.64+0.025×2)区间,即(1.590,1.690)。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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