现有A、B两只股票，收益率和标准差分别为12％，14％；25％，25％，其贝塔系数相等，皆为1．2。两只股票的相关系数为0．4，某人持有A、B股票各一半。关于这个组合，下列说法中错误的是( )。

admin2015-09-29 29

问题现有A、B两只股票，收益率和标准差分别为12％，14％；25％，25％，其贝塔系数相等，皆为1．2。两只股票的相关系数为0．4，某人持有A、B股票各一半。关于这个组合，下列说法中错误的是( )。

选项 A、收益率为13％
B、贝塔系数为1．2
C、标准差小于25％
D、标准差大于25％

答案D

解析两只股票的标准差均为25％，相关系数为0．4，小于1，所以投资标准差为(0．5×0．5×0．4×0．12×0．12+0．5＋0．5＋0．4＋0．14＋0．14+2×0．5×0．5×0．12×0．14)，小于25％。故选D。

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金融硕士（金融学综合）

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