甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为 10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。

admin2020-01-03  29

问题 甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为 10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为(    )。   

选项 A、14.4%     
B、16%
C、17.2%     
D、15.6%

答案C

解析 投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。
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