甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。

admin2020-01-03 51

问题甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。

选项 A、14.4%
B、16%
C、17.2%
D、15.6%

答案C

解析投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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