某投资组合由甲、乙两只股票构成，期望收益率为9．6％。已知甲乙两只股票的收益率完全正相关，其他相关资料如下：要求：计算该投资组合中，甲、乙两只股票各自的投资比例：

admin2020-02-02 32

问题某投资组合由甲、乙两只股票构成，期望收益率为9．6％。已知甲乙两只股票的收益率完全正相关，其他相关资料如下：

要求：
计算该投资组合中，甲、乙两只股票各自的投资比例：

选项

答案设该投资组合中，甲股票的投资比例为W，依据资料，有：8％×W+10％×(1一W)=9．6％，解得：W=20％，1-W=80％。即该投资组合中，甲股票的投资比例为20％，乙股票的投资比例为80％。

解析

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中级财务管理

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