假设无风险报酬率为5%,市场组合的预期报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。

admin2019-11-13  25

问题 假设无风险报酬率为5%,市场组合的预期报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有(   )。

选项 A、甲股票的贝塔系数为0.88
B、甲股票的贝塔系数为0.34
C、甲股票的预期报酬率为8.4%
D、甲股票的预期报酬率为13.8%

答案A,D

解析 贝塔系数=(40%×0.55)/25%=0.88;预期报酬率=5%+0.88×(15%-5%)=13.8%
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