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假设无风险报酬率为5%,市场组合的预期报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。
假设无风险报酬率为5%,市场组合的预期报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。
admin
2019-11-13
25
问题
假设无风险报酬率为5%,市场组合的预期报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。
选项
A、甲股票的贝塔系数为0.88
B、甲股票的贝塔系数为0.34
C、甲股票的预期报酬率为8.4%
D、甲股票的预期报酬率为13.8%
答案
A,D
解析
贝塔系数=(40%×0.55)/25%=0.88;预期报酬率=5%+0.88×(15%-5%)=13.8%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NTBc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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