假设无风险报酬率为5％，市场组合的预期报酬率为15％，标准差为25％。已知甲股票的标准差为40％，它与市场组合的相关系数为0．55，则下列结果正确的有( )。

admin2019-11-13 29

问题假设无风险报酬率为5％，市场组合的预期报酬率为15％，标准差为25％。已知甲股票的标准差为40％，它与市场组合的相关系数为0．55，则下列结果正确的有( )。

选项 A、甲股票的贝塔系数为0．88
B、甲股票的贝塔系数为0．34
C、甲股票的预期报酬率为8．4％
D、甲股票的预期报酬率为13．8％

答案A,D

解析贝塔系数=(40％×0．55)／25％=0．88；预期报酬率=5％+0．88×(15％-5％)=13．8％

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财务成本管理

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