例三:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。 (注:表中的数字是相互关联的) 根据案例三,回答下列题目: 根据表中其他信息可以得出⑧的值,即Y股票与市场组合的相关系数为(  )。

admin2009-11-26  38

问题 例三:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。
(注:表中的数字是相互关联的)

根据案例三,回答下列题目:
根据表中其他信息可以得出⑧的值,即Y股票与市场组合的相关系数为(  )。

选项 A、0.2
B、0.4
C、0.6
D、0.8

答案C

解析 根据β值的计算公式求Y股票的相关系数:0.9=r×(0.15/0.1),可得:r=0.6。
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