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下列关于套利组合的说法正确的有( )。 Ⅰ.套利组合产生无风险收益 Ⅱ.套利组合是一个零投资组合 Ⅲ.套利组合是零因素风险组合 Ⅳ.套利组合产生正收益率 Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法
下列关于套利组合的说法正确的有( )。 Ⅰ.套利组合产生无风险收益 Ⅱ.套利组合是一个零投资组合 Ⅲ.套利组合是零因素风险组合 Ⅳ.套利组合产生正收益率 Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法
admin
2009-11-26
61
问题
下列关于套利组合的说法正确的有( )。
Ⅰ.套利组合产生无风险收益
Ⅱ.套利组合是一个零投资组合
Ⅲ.套利组合是零因素风险组合
Ⅳ.套利组合产生正收益率
Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
所谓套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:①该组合中各种证券的权数满足X
1
+X
2
+…+X
N
=0;②该组合因素灵敏系数为零,即X
1
b
1
+X
2
b
2
+…+X
N
b
N
=0。其中,b
i
表示证券i的因素灵敏度系数;③该组合具有正的期望收益率,即X
1
Er
1
+X
2
Er
2
+…+X
N
Er
N
>0。其中,Er
i
表示证券i的期望收益率。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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