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对于给定的收益率变动幅度,麦考利久期越大,债务价格的波动幅度( )。
对于给定的收益率变动幅度,麦考利久期越大,债务价格的波动幅度( )。
admin
2009-11-28
66
问题
对于给定的收益率变动幅度,麦考利久期越大,债务价格的波动幅度( )。
选项
A、越小
B、不变
C、不确定
D、越大
答案
D
解析
麦考利久期(Macaulay Duration)又叫麦考利持续期,是考虑了债券所包含的现金流因素后的到期日,也即债券各期现金流量的加权平均年份,或债券的加权平均到期期限。
假定债券的价格为P,面值为A,票面利率为r,期限为N年,每年支付一次利息,到期还本。再假定市场利率为i,则麦考利久期(MD)为:
可见,麦考利久期MD越大,既定市场利率的波动对债券价格的影响越大。所以本题应选D。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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