对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期越大，债务价格的波动幅度( )。

admin2009-11-28 66

问题对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期越大，债务价格的波动幅度( )。

选项 A、越小
B、不变
C、不确定
D、越大

答案D

解析麦考利久期(Macaulay Duration)又叫麦考利持续期，是考虑了债券所包含的现金流因素后的到期日，也即债券各期现金流量的加权平均年份，或债券的加权平均到期期限。
假定债券的价格为P，面值为A，票面利率为r，期限为N年，每年支付一次利息，到期还本。再假定市场利率为i，则麦考利久期(MD)为：

可见，麦考利久期MD越大，既定市场利率的波动对债券价格的影响越大。所以本题应选D。

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金融硕士联考（金融学基础）

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