商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则( )。

admin2015-03-07 39

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则( )。

选项 A、两种方案计算出来的风险价值相同
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、第一种方案计算出来的风险价值更大
D、条件不足，无法判断

答案B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。风险价值的计算涉及两个重要因素的选取：置信水平和持有期。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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风险管理

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