商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则( )。

admin2015-03-07 56

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则( )。

选项 A、两种方案计算出来的风险价值相同
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、第一种方案计算出来的风险价值更大
D、条件不足，无法判断

答案B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。风险价值的计算涉及两个重要因素的选取：置信水平和持有期。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则( )。

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下列()属于商业银行固定资产贷前调查报告中结论性意见的内容。

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以下关于超货币供给理论的说法不正确的是()

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关键流动资产指的是资产负债表上始终存在的那一部分流动资产。()

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下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有()。

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自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的租赁负债的期末账面价值应列示的资产负债表项目是()。

在一堂化学课上，张老师运用分子模型和柱形图帮助学生认识乙醛的分子结构，张老师采用的教学方法是()。

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