首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天;第二种方案是选取置信水平99%,持有期l0天,则( )。
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天;第二种方案是选取置信水平99%,持有期l0天,则( )。
admin
2015-03-07
46
问题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天;第二种方案是选取置信水平99%,持有期l0天,则( )。
选项
A、两种方案计算出来的风险价值相同
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、第一种方案计算出来的风险价值更大
D、条件不足,无法判断
答案
B
解析
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。风险价值的计算涉及两个重要因素的选取:置信水平和持有期。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NyTM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行贷款审查事项中的财务因素审查包括()。
我国人民币贷款利率按贷款期限可分为()。
关于贷款分类的意义,下列说法错误的是()。
下列有关营运资本投资的说法,不正确的是()。
对于划分为损失类的贷款,应按贷款余额的()计提专项准备金。
()用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况。
为了防范保证贷款的风险,商业银行接受企业法人为保证人的,要注意验证核实的内容有()
流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。()
根据巴塞尔协议要求采用99%的置信区间、持有期为10天、市场风险要素价格的历史观测期至少()年、至少每()个月更新一次数据。
随机试题
除尘器漏风对锅炉运行没有影响。()
气体压送机械按其压缩比分类,可分为()、()、()和()四类。
封闭母线和电器的连接处,导体和外壳应设置何种伸缩接头?
当施工中供应的钢筋品种和规格与设计图纸要求不符时,可以进行代换。下列对于钢筋代换的描述不正确的是()。
2013年1月,A基金公司宣传新推出的B基金产品。3月,监管机构例行检查时发现A基金公司未向监管部门报送该批次宣传推介材料,且在检查中发现相关推介材料登载了其他基金过往业绩但是未注明数据的出处。对此案例的评析,下列说法错误的是()。
深圳证券交易所债券回购的交易单位规定为()及其整数倍为交易单位。
关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标。下列选项中,属于关键风险指标的有()。
诺曼征服
Whathasn’tDevorahDayinvolvedin?
--Whomdoyouwanttoseeatthemoment?--Theman______Mr.zhang.
最新回复
(
0
)