商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则( )。

admin2015-03-07 63

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则( )。

选项 A、两种方案计算出来的风险价值相同
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、第一种方案计算出来的风险价值更大
D、条件不足，无法判断

答案B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。风险价值的计算涉及两个重要因素的选取：置信水平和持有期。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NyTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

公司信贷活动中的提供主体和接受主体分别为()

下列属于企业经营风险的有()。

银行对抵押物的价值都要进行评估，估价方法有()。

在贷款决策中，除了使用财务报表本身的资料外，还需要使用财务指标综合反映借款人的财务状况，这些指标分别是()

2017年6月，某集团董事局主席王某因涉嫌经济犯罪被警方拘留，该集团临时更换董事会主席，这将为向其提供贷款的银行带来()。

下列关于质物、质押权利的合法性描述，错误的是()。

根据《贷款风险分类指引》，下列关于贷款分类的说法，错误的是()。

假定有一个公司向银行申请300万元的贷款，分析、发放和管理这笔贷款的非资金性营业成本为总贷款额的2%。银行以3%的利率吸收存款，并追加2%的违约风险补偿利率以及1%的利润率。则这笔贷款的利率为()。

投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有()。

骨髓片做过碘酸一雪夫染色，大多数白血病细胞呈红色块状阳性，而胞质底色不红，下列与此相符的是

关于滤线栅的叙述，错误的是

为便于大型跨国公司在中国境内设立专事投资控股业务的法律实体，根据《关于外商投资举办投资性公司的规定》，外商投资性公司的注册资本为()。

如果工程项目范围变更没有得到很好的控制，则势必导致费用超支，进度失控，出现()现象。

建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括(　　)。

角色压力：指在组织或一特定的社会环境中，因有不利因素干扰角色任务的运作，致使个人陷入无所适从的困境。下列属于角色压力的是()。

白大褂在19世纪末登上历史舞台是因为它能有效隔绝细菌，而一百多年后它遭到却是因为在隔绝细菌上做得不够好。在前一个阶段，白大褂顺应了现代医疗的发展潮流，而在后一个阶段它被一部分人视作现代医疗发展的。人们

皮亚杰主要从儿童的()中来研究道德的认知发展

真诚平等相待

3,1

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

公司信贷活动中的提供主体和接受主体分别为()

下列属于企业经营风险的有()。

银行对抵押物的价值都要进行评估，估价方法有()。

在贷款决策中，除了使用财务报表本身的资料外，还需要使用财务指标综合反映借款人的财务状况，这些指标分别是()

2017年6月，某集团董事局主席王某因涉嫌经济犯罪被警方拘留，该集团临时更换董事会主席，这将为向其提供贷款的银行带来()。

下列关于质物、质押权利的合法性描述，错误的是()。

根据《贷款风险分类指引》，下列关于贷款分类的说法，错误的是()。

假定有一个公司向银行申请300万元的贷款，分析、发放和管理这笔贷款的非资金性营业成本为总贷款额的2%。银行以3%的利率吸收存款，并追加2%的违约风险补偿利率以及1%的利润率。则这笔贷款的利率为()。

投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有()。

骨髓片做过碘酸一雪夫染色，大多数白血病细胞呈红色块状阳性，而胞质底色不红，下列与此相符的是

关于滤线栅的叙述，错误的是

为便于大型跨国公司在中国境内设立专事投资控股业务的法律实体，根据《关于外商投资举办投资性公司的规定》，外商投资性公司的注册资本为()。

如果工程项目范围变更没有得到很好的控制，则势必导致费用超支，进度失控，出现()现象。

建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括( )。

角色压力：指在组织或一特定的社会环境中，因有不利因素干扰角色任务的运作，致使个人陷入无所适从的困境。下列属于角色压力的是()。

皮亚杰主要从儿童的()中来研究道德的认知发展

真诚平等相待

3,1

建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括(　　)。