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某证券投资基金在某年8月5日时,其收益率为26%,鉴于后市下跌可能性很大,此投资基金为保持这一业绩至12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定8月5日的现货指数为54
某证券投资基金在某年8月5日时,其收益率为26%,鉴于后市下跌可能性很大,此投资基金为保持这一业绩至12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定8月5日的现货指数为54
admin
2022-07-06
27
问题
某证券投资基金在某年8月5日时,其收益率为26%,鉴于后市下跌可能性很大,此投资基金为保持这一业绩至12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定8月5日的现货指数为5400点,而12月到期的期货合约为5650点。则该基金卖出( )张期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。
选项
A、119
B、100
C、128
D、103
答案
A
解析
应卖出合约数=224000000÷(5650×300)×0.9=119(张)。
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期货从业资格
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