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什么是套利证券组合?
什么是套利证券组合?
admin
2010-04-22
21
问题
什么是套利证券组合?
选项
答案
套利证券组合是指满足下述三个条件的证券组合： (1)组合中各单种证券权数xi满足：X
1
+X
2
+…+X
n
=0；(2)套利组合不承担因素风险：X
1
b
2i
+X
2
b
2i
+…X
n
b
ni
=0；(3)套利组合应具有正的预期收益率，即有X
1
E
1
+X
2
E
2
+…X
n
E
n
＞0其中Ei表示证券I的期望收益率。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/O23R777K
本试题收录于：
证券投资分析题库经管类分类
0
证券投资分析
经管类
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