某公司目前的股价S0为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补性看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。预计到期时股票市场价格的变动情

admin2017-03-27  35

问题 某公司目前的股价S0为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补性看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。预计到期时股票市场价格的变动情况如下:

要求:
计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益。

选项

答案[*] 丙的投资组合的预期收益=0×0.2+4×0.3+(一4)×0.1+0×0.4=0.8(美元)

解析
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