夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。

admin2023-02-02 16

问题夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。

选项 A、三种指数均以CAPM模型为基础
B、詹森α不以CAPM为基础
C、夏普比率不以CAPM为基础
D、特雷诺比率不以CAPM为基础

答案A

解析夏普比率(s_p)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率(T_p)来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。

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