《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行( )。

admin2021-08-11 44

问题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行( )。

选项 A、参照其他同等规模商业银行的违约损失率
B、必须自行估计每笔债项的违约损失率
C、由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

答案B

解析《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级法初级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

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风险管理

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