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已知:现行国债的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%,假定资本资产定价模型成立。 要求: 已知按3:
已知:现行国债的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%,假定资本资产定价模型成立。 要求: 已知按3:
admin
2015-07-27
33
问题
已知:现行国债的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%,假定资本资产定价模型成立。
要求:
已知按3:5:2的比例购买A、B、D三种股票,所形成的A、B、D投资组合的B系数为0.96,该组合的必要收益率为14.62%;如果不考虑风险大小,根据组合的收益率大小请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策,并说明理由。
选项
答案
决策结论:应选择A、B、C投资组合。 理由:A、B、C组合的必要收益率(20.2%)大于A、B、D投资组合的必要收益率(14.62%)。 本题中资本资产定价模型成立,所以预期收益率等于按照资本资产定价模型计算的必要收益率,即A、B、C投资组合的预期收益率(20.2%)大于A、B、D投资组合的预期收益率,所以如果不考虑风险大小,应选择A、B、C投资组合。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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