4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。

admin2016-08-11 32

问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。

选项 A、在3069以上反向套利机会
B、在3069以下正向套利机会
C、在3034以上存在反向套利机会
D、在2999以下存在反向套利机会

答案D

解析股指期货理论价格为F(t，T)=3000×[1+(6％-1％)×83／365]=3034，正向套利机会在3034+35=3069以上，反向套利机会在3034-35=2999以下。

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