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下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线,其中代表相关系数为0.6的机会集曲线是( )。
下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线,其中代表相关系数为0.6的机会集曲线是( )。
admin
2022-05-10
71
问题
下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线,其中代表相关系数为0.6的机会集曲线是( )。
选项
A、曲线MON
B、曲线MPN
C、折线MQN
D、直线MN
答案
A
解析
投资于两种证券组合的机会集有几个非常重要的理论需要记住:①它揭示了分散化效应。比较曲线和虚线直线的距离可以判断分散化效应的大小。相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,分散化效应越强。因此三条实线从左至右对应的分别是相关系数为-1、0.3、0.6的情况。因此选项A正确。
②它表达了最小方差组合。曲线最左端的Q点组合被称为最小方差组合,它持有各种组合中最小的标准差。离开此点,其他各点标准差都会上升。
③它表达了投资的有效集合。在只有两种证券的情况下,投资者所有投资机会只能出现在机会集曲线上,而不会出现在该曲线上方或下方。改变投资比例只会改变组合在机会集曲线上的位置。最小方差组合以下的组合(直接QN、曲线PN的部分)是无效的。他们与最小方差组合相比,不但标准差大(即风险大),而且报酬率也低。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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