对于欧式期权,下列说法正确的是( )。

admin2019-01-20  37

问题 对于欧式期权,下列说法正确的是(      )。

选项 A、股票价格上升,看涨期权的价值增加
B、执行价格越大,看跌期权价值增加
C、股价波动率增加,期权价值增加
D、期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加

答案A,B,C,D

解析 看涨期权的价值=Max(股票市价一执行价格,0),可见,股票价格上升.看涨期权价值增加,选项A正确;看跌期权的价值=Max(执行价格一股票市价,0),可见,执行价格与看跌期权价值正相关变动,选项B正确;股价波动率越大,投资者的获利机会就越多,无论是看涨期权还是看跌期权,价值都越大,选项C正确;红利发放越多,股票市价下降越多,看涨期权价值下降,看跌期权价值增加,选项D正确。
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