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X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同,他们分别收到以下利率报价: 请设计一笔利率互换,使X公司得到互换利益的60%,而Y公司只是得到互换利益的40%,并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。(中山大学
X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同,他们分别收到以下利率报价: 请设计一笔利率互换,使X公司得到互换利益的60%,而Y公司只是得到互换利益的40%,并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。(中山大学
admin
2018-11-12
79
问题
X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同,他们分别收到以下利率报价:
请设计一笔利率互换,使X公司得到互换利益的60%,而Y公司只是得到互换利益的40%,并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。(中山大学2013真题)
选项
答案
X公司以固定利率融资有相对优势,Y公司以浮动利率融资有相对优势。所以有X以6%的固定利率在市场上融资,Y公司以LIBOR+0.2%的浮动利率在市场上融资; 筹资成本降低: (LIBOR+8.2%一6%一LIBOR—0.2%) =0.2% X公司得到互换利益的60%,即A支付: LIBOR—1.2%: Y公司只是得到互换利益的40%,即B支付7.4%。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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