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某债券的收益率采用一年计一次复利的形式,现已知该债券的修正的久期为2.4,利率为4%,则根据上述数据,可知该债券的久期约为( )。
某债券的收益率采用一年计一次复利的形式,现已知该债券的修正的久期为2.4,利率为4%,则根据上述数据,可知该债券的久期约为( )。
admin
2010-05-05
63
问题
某债券的收益率采用一年计一次复利的形式,现已知该债券的修正的久期为2.4,利率为4%,则根据上述数据,可知该债券的久期约为( )。
选项
A、2.3
B、2.4
C、2.5
D、2.6
答案
C
解析
修正的久期的定义式为:
式中,D*是麦考利修正久期,r为利率。从而可知,D=D* (1+r)=2.4×(1+4%)=2.5
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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