某债券的收益率采用一年计一次复利的形式,现已知该债券的修正的久期为2.4,利率为4%,则根据上述数据,可知该债券的久期约为( )。

admin2010-05-05  36

问题 某债券的收益率采用一年计一次复利的形式,现已知该债券的修正的久期为2.4,利率为4%,则根据上述数据,可知该债券的久期约为(    )。

选项 A、2.3
B、2.4
C、2.5
D、2.6

答案C

解析 修正的久期的定义式为:
               
式中,D*是麦考利修正久期,r为利率。从而可知,D=D* (1+r)=2.4×(1+4%)=2.5
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