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根据下面材料,回答下列题目: 假定证券收益由单指数模型确定,即Ri=αi+βiRM+ei。式中,Ri为证券i的超额收益;RM为市场超额收益;无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C,其特征的数据如表7-6所示。 [*] 如果σM=20%,证券A、B、C
根据下面材料,回答下列题目: 假定证券收益由单指数模型确定,即Ri=αi+βiRM+ei。式中,Ri为证券i的超额收益;RM为市场超额收益;无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C,其特征的数据如表7-6所示。 [*] 如果σM=20%,证券A、B、C
admin
2009-11-26
53
问题
根据下面材料,回答下列题目:
假定证券收益由单指数模型确定,即R
i
=α
i
+β
i
R
M
+e
i
。式中,R
i
为证券i的超额收益;R
M
为市场超额收益;无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C,其特征的数据如表7-6所示。
[*]
如果σ
M
=20%,证券A、B、C的收益的方差分别为( )。
选项
A、σ
A
2
=0.0765;σ
B
2
=0.03;σ
C
2
=0.0926
B、σ
A
2
=0.0881;σ
B
2
=0.05;σ
C
2
=0.0976
C、σ
A
2
=0.0765;σ
B
2
=0.05;σ
C
2
=0.0926
D、σ
A
2
=0.0881;σ
B
2
=0.03;σ
C
2
=0.0976
答案
B
解析
由σ
2
=β
2
σ
M
+σ
2
(e)可得A、B、C的方差分别为:σ
A
2
=(0.8
2
×0.20
2
)+0.25
2
=0.0881;σ
B
2
=(1.0
2
×0.20
2
)+0.1
2
=0.05;σ
C
2
=(1.2
2
×0.20
2
)+0.2
2
=0.0976。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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