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  3. 根据下面材料，回答下列题目： 假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。 [*] 如果σM=20%，证券A、B、C

根据下面材料，回答下列题目： 假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。 [*] 如果σM=20%，证券A、B、C

admin2009-11-26  62
问题 根据下面材料，回答下列题目：
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。
[*]
如果σM=20%，证券A、B、C的收益的方差分别为(　　)。
选项 A、σA2=0.0765;σB2=0.03;σC2=0.0926
B、σA2=0.0881;σB2=0.05;σC2=0.0976
C、σA2=0.0765;σB2=0.05;σC2=0.0926
D、σA2=0.0881;σB2=0.03;σC2=0.0976
答案B
解析 由σ2=β2σM+σ2(e)可得A、B、C的方差分别为：σA2=(0.82×0.202)+0.252=0.0881；σB2=(1.02×0.202)+0.12=0.05；σC2=(1.22×0.202)+0.22=0.0976。
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